Lezione 0.5
Gestione del rischio e R
1R, il calcolo della dimensione della posizione e il rapporto rischio-rendimento
L'ordine inverso
I principianti si chiedono per primi: "Quanto posso guadagnare?" I professionisti si chiedono per primi: "Quanto posso permettermi di perdere?" — e tutto il resto segue da questo numero. La ragione è la semplice matematica: le perdite pesano più dei guadagni. Chi perde il 50% del proprio conto, ha bisogno di un guadagno del 100% solo per tornare a zero. La conservazione del capitale è quindi il primo compito — i profitti sono il secondo.
Regola 1 — non perdere denaro. Regola 2 — non dimenticare la Regola 1.
R: il numero più importante del tuo trading
La perdita massima pianificata di un trade ha un nome: R (per rischio). 1R = l'importo che perdi se il tuo Stop-Loss si attiva. Non di più — perché lo stop chiude la posizione in anticipo. È proprio a questo che serve.
Tu stabilisci la tua R prima di pensare a un trade — come una frazione fissa del tuo conto. Una convenzione comune tra gli studenti rientra nell'intervallo di circa l'uno percento (una descrizione della pratica comune, non una raccomandazione). Con un conto di 5.000 € e l'1%, 1R sarebbe quindi di 50 €.
Il calcolo di base: da R alla dimensione della posizione
1. La tua R in denaro (dal conto e percentuale): ad es. 50 €. 2. La tua distanza Stop in Pips (dove lo Stop si trova in modo sensato — questo lo determina il
3. Il valore in Pip della tua dimensione della posizione (dalla Lezione 0.4).
Guarda cosa fa questo ordine: il grafico determina lo Stop. Lo Stop determina la dimensione. La tua R rimane sempre la stessa — non importa se lo Stop è a 15 o 60 Pips di distanza. Stop più stretto = posizione più grande, Stop più ampio = posizione più piccola, rischio identico.
Il rapporto: Quanto dovrebbe guadagnare un trade
Con R anche l'obiettivo acquista una misura: il rapporto rischio/rendimento (in inglese: Risk-Reward-Ratio, abbreviato R/R). Se il tuo obiettivo è a 50 Pips di distanza e il tuo Stop a 25 Pips, il rapporto è 2:1 — rischi uno per guadagnare due.
Il significato più profondo: Con un buon rapporto non devi aver ragione più spesso di quanto non abbia torto per essere in vantaggio. Chi scambia guadagni di 2R con perdite di 1R è profittevole già con una percentuale di successo del 40%. Questa intuizione toglie pressione al singolo trade.
| 10 Trades | Quantità | Risultato per Trade | Somma |
|---|---|---|---|
| Guadagni | 4 | +2R | +8R |
| Perdite | 6 | −1R | −6R |
| Totale | 10 | — | +2R |
Due ultime parole: Drawdown è il calo del tuo conto dal suo massimo — la flessione della curva. E la dimensione della posizione, lo Stop e la R insieme sono ciò che i professionisti chiamano Money Management.
Cosa succede dopo
Questo era il Modulo 0. Ora puoi leggere un grafico, descrivere ogni candela in una frase, riconoscere tendenze e zone, nominare ogni ordine — e sai cos'è 1R. Nel Modulo 1 inizia ciò per cui WaveMaster esiste: scoprirai perché le oscillazioni della lezione 0.3 non sono un caso — ma onde con regole che si possono contare.
Il mio trading è maturato il giorno in cui la domanda "quanto posso guadagnare?" è diventata "quanto può costare questo trade?".
Verifica
1. Cos'è 1R?
2. La tua R è di 80 €, il tuo Stop è a 40 Pips di distanza. Quanto dovrebbe valere un Pip per te?
3. In quale ordine si determina la dimensione della posizione?
4. Perché un trader con una percentuale di successo del 40% può essere profittevole?
5. Cos'è un Drawdown?