Управление риском и R

Обратный порядок

Новички сначала спрашивают: «Сколько я могу заработать?» Профессионалы сначала спрашивают: «Сколько я могу позволить себе потерять?» — и всё остальное вытекает из этой цифры. Причина проста: убытки весят тяжелее, чем прибыль. Тот, кто теряет 50% своего счета, нуждается в 100% прибыли, чтобы просто вернуться к нулю. Сохранение капитала, следовательно, является первой задачей — прибыль является второй.

R: важнейшее число в вашей торговле

Планируемый максимальный убыток по сделке имеет название: R (от Risk — риск). 1R = сумма, которую вы потеряете, если сработает ваш Stop-Loss. Не больше — потому что стоп закроет позицию заранее. Именно для этого он и нужен.

Вы устанавливаете свой R до того, как подумаете о сделке — как фиксированную долю вашего счета. Распространенная практика среди обучающихся — это около одного процента (описание обычной практики, не рекомендация). Таким образом, при счете в 5.000 € и 1%, 1R составит 50 €.

Базовый расчет: от R к размеру позиции

1. Ваш R в деньгах (из счета и процента): например, 50 €. 2. Ваше расстояние до стопа в пунктах (где стоп имеет смысл — это определяет график,

3. Стоимость пункта для вашего размера позиции (из Урока 0.4).

Посмотрите, что дает такой порядок: график определяет стоп. Стоп определяет размер. Ваш R всегда остается одинаковым — независимо от того, находится ли стоп на расстоянии 15 или 60 пунктов. Более узкий стоп = большая позиция, более широкий стоп = меньшая позиция, идентичный риск.

Соотношение: сколько должна приносить сделка

С R цель также получает меру: соотношение риска и прибыли (англ.: Risk-Reward-Ratio, сокращенно R/R). Если ваша цель находится в 50 пунктах, а ваш стоп — в 25 пунктах, то соотношение 2:1 — вы рискуете одним, чтобы выиграть два.

Глубокий смысл: с хорошим соотношением вам не нужно быть правым чаще, чем неправым, чтобы быть в плюсе. Тот, кто меняет выигрыши 2R на проигрыши 1R, уже при 40 % винрейта будет прибыльным. Это понимание снимает давление с отдельной сделки.

Две последние лексические единицы: Просадка (Drawdown) означает снижение вашего счета от его пика — впадина на кривой. А размер позиции, стоп и R вместе — это то, что профессионалы называют управлением капиталом (Money Management).

Что дальше

Это был Модуль 0. Теперь вы можете читать график, описывать каждую свечу одним предложением, распознавать тренды и зоны, называть каждый тип ордера — и вы знаете, что такое 1R. В Модуле 1 начинается то, для чего существует WaveMaster: вы узнаете, почему колебания из Урока 0.3 не случайны — а являются волнами с правилами, которые можно считать.

Проверка знаний